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关于成立金融风险管理与压力测试中心的提案         2020年05月21日10:00

2008年全球金融危机以来,为增强金融机构经营的稳健性,各国监管当局普遍加强了金融监管力度。通过压力测试考察大型金融机构在极端情景下的风险抵御能力,成为各国监管当局关注的重点。目前我国的银行业和保险业也将压力测试作为日常管理的一项内容,并定期根据测试结果形成风险管理报告。但是我国金融机构压力测试工作尚处于起步阶段,还存在以下几方面的不足:

一是压力测试缺乏对风险相关性的考虑。我国银行保险业压力测试主要集中于信用风险、市场风险、流动性风险三类风险,且对不同产品的风险测试都是分开进行,并没有考虑不同产品、不同风险之间的相关性,在压力测试过程中可能因忽略不同风险因子之间的联动效应而造成对总体风险的低估。包商银行、锦州银行事件也充分表明,不同风险的叠加是造成实际经营风险的关键。

二是压力测试过程缺乏动态性。我国银行保险业压力测试仅限于静态的压力测试,即仅测试某一时点银行保险业的风险评估或资本充足率,并没有考虑风险累计恶化的过程,难以真实反映金融机构抵御风险的能力。

三是压力测试的情景选取非常有限。根据风险的不同,我国银行保险业在压力测试过程中仅针对特定的风险采取有限的压力情景进行测试,影响测试结果的有效性。实际上,金融机构面临的风险因子在未来的演变路径具有一定的不确定性,难以通过少数几个特定的情景刻画。

四是压力测试的机构范围不够广泛。随着金融业的创新发展,地方金融机构、互联网金融、数字金融机构等业态相继出现,为金融行业的发展带来新的风险。现有的监管体系缺乏对这些机构进行压力测试,导致部分企业缺乏风险意识和防范风险的能力。

伴随我国全面扩大开放进程,一些国家的货币政策和财政政策调整形成了风险外溢效应,可能对我国金融安全形成外部冲击。国内中小金融机构、地方金融业态的风险也有所暴露,P2P“爆雷潮”、私募“失联跑路”、包商银行、锦州银行等事件为金融风险防范敲响了警钟,充分表明我国部分金融机构风险意识薄弱、抗风险能力低下,在经济环境出现不利变化时,无法承受风险冲击。加强和优化压力测试机制对于当前时期我国防范金融系统性风险具有重要的意义,为此提出如下建议:

一、在国家层面设立金融风险管理与压力测试中心

参照美国压力测试(CCAR)等做法,科学衡量不同经济情景下金融体系的稳健性和抵御外部冲击能力,建立预测预警机制,形成有效应对预案。包括:对国际货币政策调整、汇率变动、经贸摩擦等外部环境的影响进行压力测试,为人民币国际化、资本项下开放等提供决策依据;对宏观经济因子,如GDP增速、就业率、利率、消费物价指数等进行不利情景分析,构建仿真的压力情景来测试金融体系的风险容忍度;会同监管部门构建金融机构内部风险监测框架,对其内部流程的合规性、业务模式的稳健性等进行测试分析,对各种风险隐患进行排查摸底,督促提高风险敏感性和管控意识;对金融监管的节奏和力度进行压力测试,对加强监管可能产生的后果做到心中有数。

二、完善压力测试基础建设,储备压力测试工作人才

完善压力测试所需的宏观与行业数据采集,在学习欧美经验的基础上,构建适合我国自身情况的压力测试模型。根据不同金融主体的发展规律、特点和风险状况,构造不同的压力测试模型,定期对压力测试模型进行回测和调整。加快国内压力测试的人力资源配置与组织保障建设,为我国金融机构压力测试工作培养、储备人才。

三、扩展纳入压力测试的金融机构主体范围

除了优化对银行保险业压力测试外,建议扩大纳入压力测试的金融机构主体,将证券业、私募、地方金融机构、互联网金融、支付结算等主体均纳入压力测试范围,对其资本金、流动性、风险指标等做一些特殊的监管要求。

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